Auto-grading сетапов: как алгоритм оценивает сделки от A+ до C

Спросите любого трейдера, какой сетап у него лучший, и он ответит без запинки. Проблема в том, что это ответ по памяти. А память подсовывает не самый прибыльный сетап, а тот, который дал одну яркую сделку — ту, что вы до сих пор пересказываете.

Auto-grading отвечает на тот же вопрос цифрами. Он берёт все ваши сетапы, считает их реальную эффективность по истории сделок и выставляет оценку — от A+ до C. Вот фрагмент моего рейтинга за 2026 год — 387 сделок с 1 января по 18 июля:

Это реальные строки из моего журнала. К некоторым ещё вернёмся — например, к тегу Trash entry, которым я помечаю собственные импульсные входы. Спойлер: они стоили мне двух тысяч долларов за полгода.

Ниже — что именно оценивается, как считается оценка, почему это не сводится к простому винрейту, и что с результатом делать.

Почему «любимый сетап» вас обманывает

Без данных вы оцениваете сетапы на память, а память искажает три вещи сразу.

Свежесть. Последняя удачная сделка весит в голове больше, чем двадцать средних. Один хороший вход по сетапу — и он записан в «рабочие», даже если на дистанции он в минусе.

Яркость. Крупная прибыль запоминается, серия мелких минусов — нет. Сетап с одной сделкой на +$1500 и десятком по −$150 в памяти «плюсовый», а по факту сливает.

Размер выборки. Три удачных входа подряд ощущаются как система. Статистически это шум.

Именно поэтому «какой у меня лучший сетап» — вопрос, на который почти никто не отвечает правильно без цифр. Подробнее про то, зачем вообще нужен торговый журнал и почему без него торговля идёт вслепую, — в отдельной статье. Auto-grading — это конкретный ответ на этот конкретный вопрос.

Что оценивает auto-grading

Оцениваются не отдельные сделки, а сетапы — то, чем вы размечаете свои входы. Order Block, FVG, BOS, пробой уровня, отбой от зоны — любой ваш список. Если вы проставляете сетап при каждой сделке, алгоритм видит, сколько раз вы заходили по каждому и с каким результатом.

Оцениваются два уровня:

• Отдельные сетапы. Каждый ваш сетап как таковой — по всем сделкам, где он стоит.
• Комбинации. Если вы часто ставите на одну сделку несколько сетапов (например, FVG вместе с Order Block), эта связка считается отдельно. Часто именно тут прячется золото: сетап сам по себе — крепкая B, а в связке с фильтром — A+. Это значит, что вы нашли условие, которое отделяет рабочие входы от мусорных.

Логика простая: разметка у вас уже есть в журнале, алгоритм просто читает её и считает то, что вручную вы считать не сядете. Это соседний инструмент к ИИ-анализу сделок — только там выводы формулирует ИИ текстом, а здесь вы получаете сухой рейтинг по каждому сетапу.

Как считается оценка: A+, A, B, C

Буквенная оценка привязана к profit factor — отношению суммы прибыли к сумме убытков по сетапу. Границы фиксированные, поэтому оценка означает одно и то же всегда:

Два порога, о которых стоит знать:

• Минимум 3 сделки, иначе сетап вообще не попадает в таблицу. На двух входах оценка — это гадание, а не статистика.
• A+ требует минимум 5 сделок. Это не то же самое, что «просто высокий profit factor». Почему — самое интересное в том, как это устроено.

Почему просто profit factor — это ловушка

Если ранжировать сетапы по одному profit factor, вы получите неправильного победителя. И вот почему.

Profit factor у сетапа без единого убытка уходит в потолок. Пять входов, пять плюсов, ноль минусов — деление на ноль, и метрика показывает максимум. На бумаге это «идеальный» сетап. На деле — выборка из пяти сделок, которой просто повезло не поймать минус.

Теперь представьте рядом рабочую лошадку: сорок сделок, profit factor 6, суммарно принесла в десять раз больше денег. По чистому profit factor пятисделочный везунчик её обгоняет. Вы получаете в «лучшие» сетап, на который нельзя опереться, а реальный кормилец уезжает на вторую строчку.

Поэтому A+ выбирается не по profit factor, а по смешанной оценке: 60% — суммарная прибыль, 40% — profit factor. Плюс порог в 5 сделок. Прибыль отвечает за вопрос «сколько денег этот сетап реально сделал», profit factor — за «насколько чисто». A+ достаётся тому, кто двигает счёт, а не тому, у кого самый красивый коэффициент на крохотной выборке.

У меня это не теория. Первая версия алгоритма ранжировала по чистому profit factor — и выдала в «лучшие» сетап с пятью сделками без единого минуса и скромной суммарной прибылью, отодвинув рабочий сетап с десятками сделок и кратно большей прибылью на второе место. Формально всё честно: profit factor без убытков упирается в потолок. По сути — алгоритм короновал везение. После этого случая выбор A+ и был переписан на смешанную оценку.

В моей текущей таблице есть живой пример такого кандидата — Fib 07: четыре сделки, все в плюс, +$2 180, profit factor в потолке. Оценка — A, не A+. Четырёх сделок мало, чтобы что-то доказать.

Буквы при этом остаются привязаны к profit factor — чтобы «A» всегда означала одно и то же. Умная логика включается только там, где надо выбрать одного чемпиона и упорядочить таблицу.

Что делать со своими оценками

Оценка бесполезна, если на неё не реагировать. Три действия по результату:

Убрать C. Это самый быстрый способ улучшить статистику — перестать делать то, что стабильно теряет деньги. Сетап с оценкой C на нормальной выборке (не 3 сделки, а 15–20) — кандидат на вылет. Не «поработать над ним», а перестать брать.

Масштабировать A+ и A. Это ваши рабочие сетапы. Больше внимания, больше объёма — в рамках риск-менеджмента — именно на них. На проп-челлендже это правило становится жёстким: во время прохождения FTMO Challenge есть смысл торговать только A+ и A, а всё остальное отложить до получения счёта.

Искать рабочие связки. Если отдельный сетап — B, но в комбинации с другим — A+, вы нашли фильтр. Это сигнал не «брать сетап», а «брать сетап при условии».

Одно предостережение: не хороните сетап по трём сделкам. Оценка на маленькой выборке нестабильна. Дайте набраться хотя бы 15–20 входам, прежде чем делать выводы.

Как я использую auto-grading

Мой журнал за 2026 год — 387 сделок с 1 января по 18 июля, 65 оценённых сетапов и комбинаций: один A+, 57 A, три B, четыре C. Вот что оценка показала мне такого, чего я сам не видел.

Самый торгуемый сетап — не лучший. Чаще всего я вхожу по Fib Major — 34 сделки, больше, чем по любому другому сетапу. Винрейт 55.9%, средняя прибыль $306. А Fib Minor я беру реже — 25 раз, — но у него винрейт 64%, средняя $548 и лучший итог в таблице: +$13 696. Сетап, которому я доверяю чаще всего, — не тот, который меня кормит. Такой перекос по памяти не ловится в принципе — только по цифрам.

A+ достался комбинации, а не отдельному сетапу. 1D KL + Break retest: шесть сделок, все в плюс, +$6 015. По отдельности оба — крепкие A (77.3% на 22 сделках и 72.7% на 11), но их пересечение — самое чистое условие входа, которое у меня есть. Шесть сделок — выборка маленькая, я отношусь к титулу с поправкой. Но оба родительских сетапа проверены отдельно, поэтому читаю это не как везение, а как найденный фильтр: дневной ключевой уровень плюс ретест пробоя.

Тег для мусорных входов окупился первым. У меня есть сетап с честным названием Trash entry — им я помечаю импульсные входы, когда сетапа не было, а войти хотелось. За полгода их набралось 11. Винрейт 9.1%, итог −$2 074. Раньше «иногда вхожу на эмоциях» было ощущением. Теперь это строка с ценником: две тысячи долларов за полгода. Заведите такой тег — цена собственной недисциплины в таблице отрезвляет лучше любой книги по психологии.

Винрейт врёт в обе стороны. Fundamental — винрейт всего 37.5%, а итог +$4 191: выигрыши редкие, но крупные. Double Bottom — «книжный» паттерн из каждого учебника, 25% и −$428: у меня он просто не работает. Сортировка по винрейту дала бы неправильный вывод в обоих случаях.

И честная оговорка: 57 оценок A из 65 — не потому, что я гений. Это следствие процесса: сетапы, которые уезжают в C, я перестаю торговать, и они перестают набирать сделки. Таблица со временем очищается сама — в этом и смысл.

Чего auto-grading не делает

Чтобы было честно — где у оценки границы.

Она смотрит назад, а не вперёд. A+ означает «этот сетап работал на вашей истории». Это не гарантия, что он будет работать в следующем месяце. Рынок меняется, и сетап, который тащил в тренде, может стать C в диапазоне.

На маленькой выборке она врёт. Три-пять сделок — это ещё не статистика. Порог в 5 сделок для A+ стоит именно поэтому, но и после него первые оценки стоит считать черновыми.

Она честна ровно настолько, насколько честна ваша разметка. Если вы ставите сетап наугад или задним числом подгоняете — оценка будет мусорной. Garbage in, garbage out.

Она не объясняет, почему сетап не работает. Оценка говорит «этот сетап — C», но не говорит, что вы входите слишком рано или держите слишком долго. За «почему» — к ИИ-анализу и ИИ-ментору, которые читают заметки и ищут причину.

Я специально это перечисляю, чтобы статья не читалась как «алгоритм поставил оценку — торгуйте по ней вслепую». Оценка — это фильтр внимания, а не приказ. Решение всё равно за вами.

Частые вопросы

Чем оценка сетапа отличается от простого винрейта?

Винрейт не учитывает размер. Сетап с винрейтом 70%, где выигрыши по $50, а проигрыши по $300, — убыточный, хотя винрейт красивый. Оценка строится на profit factor и суммарной прибыли, поэтому не обманывается высоким процентом побед при плохом соотношении риск/прибыль.

Сколько нужно сделок, чтобы появилась оценка?

Минимум 3 сделки по сетапу, иначе он не показывается. Для оценки A+ нужно минимум 5. А чтобы реально доверять выводам, лучше иметь 15–20+ сделок по сетапу — на меньшей выборке оценка нестабильна.

Почему у меня только один A+?

Так задумано. A+ — это не буква «всем, кто хорош», а титул одного самого проверенного сетапа. Все остальные сильные сетапы получают A. Это сделано, чтобы у вас был однозначный ответ на вопрос «на что опираться в первую очередь».

Auto-grading — это ИИ?

Нет. Это детерминированный алгоритм: он считает profit factor, суммарную прибыль и число сделок по вашим данным и раскладывает по порогам. В отличие от ИИ-анализа сделок, никакая языковая модель тут не участвует — поэтому оценка всегда воспроизводима и не «фантазирует».

Оценивает алгоритм отдельные сделки или сетапы?

Сетапы и их комбинации, а не отдельные сделки. Оценка — это про тип входа на дистанции, а не про качество одной конкретной сделки.

Auto-grading доступен бесплатно?

Автоматическая оценка сетапов входит в Pro. На Free плане можно вести журнал, размечать сделки по сетапам и смотреть базовую статистику — то есть собрать данные, на которых потом строится оценка.

Что в итоге

Auto-grading превращает вопрос «какой у меня лучший сетап» из ощущения в факт. Вы перестаёте спорить с собой о том, что работает, и начинаете видеть это в таблице: A+ — опирайтесь, C — убирайте.

Самое ценное здесь — не похвала за A+, а разрешение перестать. Большинство трейдеров годами таскают за собой пару убыточных сетапов просто потому, что не видят их убыточность в цифрах. Оценка показывает её прямо.

Зарегистрируйтесь на dnevnik.trade бесплатно — Free план даёт до 10 000 сделок, импорт, дневник, разметку по сетапам и базовую аналитику. Автоматическая оценка сетапов от A+ до C и остальная продвинутая аналитика доступны на Pro. Начать можно с Free — сначала накопите размеченную выборку.